Ratio de Calmar
RisqueLe ratio de Calmar rapporte le rendement annualisé au Max Drawdown.
Risque
Ratio de Calmar
Calculé dans l'application, notamment dans l'analyse approfondie du comparateur
Le ratio de Calmar rapporte le rendement annualisé au Max Drawdown. Il mesure la performance relativement à la pire perte historique observée.
Ce que cette métrique mesure
L'efficacité rendement / perte extrême historique.
Ce qu'elle ne mesure pas
Il ne décrit ni la régularité des rendements ni la dispersion complète des performances.
Formule
Calmar = Rendement annualisé / |Max Drawdown|
Exemple
Un fonds à +8% annualisé avec un MDD de −10% a un Calmar de 0,8.
Comment la lire
Plus le ratio est élevé, plus le rendement semble intéressant au regard de la pire perte subie.
Piège courant
Le résultat dépend fortement de la fenêtre d'observation choisie.
Retour au glossaireID : CALMAR